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在股价市场结构随机跳风险与随机强度组合模型基础上,应用复合期权定价思想,得到具有一至三个可执行点时间的百慕大定价公式,再利用Richardson的插值法得到美式看跌期权的近似价格,最后进行实例计算.
市场结构随机跳风险与随机强度组合模型的美式期权定价
【摘 要】
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在股价市场结构随机跳风险与随机强度组合模型基础上,应用复合期权定价思想,得到具有一至三个可执行点时间的百慕大定价公式,再利用Richardson的插值法得到美式看跌期权的近
【机 构】
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545000,柳州职业技术学院 公共基础部 广西 柳州
【出 处】
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数字化用户
【发表日期】
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2018年38期
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