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期刊论文
多维扩散模型的幂效用无差别定价
多维扩散模型的幂效用无差别定价
来源 :河南师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fgh000000
【摘 要】
:
研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测度下的期望,利用动态规划方法证明了在不完全
【作 者】
:
刘利敏
耿磊
王小攀
【机 构】
:
河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
河南师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2011年2期
【关键词】
:
幂效用函数
无差别定价
鞅测度
极小鞅测度
power utility function
indifference pricing
martingale mea
【基金项目】
:
国家自然科学基金(11001077), 河南省教育厅软科学基金(2009A630026)
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研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测度下的期望,利用动态规划方法证明了在不完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在极小鞅测度下的期望.
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