极小鞅测度相关论文
在具体的离散时间不完全市场模型下给出了极小鞅测度的刻划,并以此推导股票期货的无套利定价模型.随后,通过实证对推导出的定价模......
金融数学是一门新兴的交叉学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视.它的资产定价理论、投资组合与套期保值理论和现代数学中的......
本文选用双指数跳扩散过程来刻画金融市场规律．在双指数跳扩散模型下，主要考虑了三个问题： 首先，讨论了双指数跳扩散模型下金融市场......
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研究了随机波动率模型的等价鞅测度．利用动态规划方法通过效用无差别定价构造了最小熵鞅测度，并给出了极小鞅测度和方差最优鞅测度，验......
研究了多维扩散模型的幂效用函数无差别定价问题.利用鞅方法证明了在完全市场中幂效用函数的无差别定价为期末贴现收益在等价鞅测......
市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者......
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题，得到了三叉树模型的最小熵鞅测度，逆相对熵鞅测度，方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表......
