【摘 要】
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分析了赣南脐橙产业发展现状,基于ARCH模型分析了2003年1月~2018年6月的赣南脐橙价格波动,研究发现:赣南脐橙价格明显具有“右偏厚尾,非正态”特征,价格呈现显著的波动集簇性
【基金项目】
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国家自然科学基金“生猪价格波动的复杂性:多尺度特征、非对称传导及不确性冲击”(71963019),江西高校人文社会科学青年基金“结构突变视角下外部因素对生猪价格的非线性传导机制”(GL19220)
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分析了赣南脐橙产业发展现状,基于ARCH模型分析了2003年1月~2018年6月的赣南脐橙价格波动,研究发现:赣南脐橙价格明显具有“右偏厚尾,非正态”特征,价格呈现显著的波动集簇性,“高风险高收益”不显著,不对称性显著,即价格上涨影响脐橙价格波动的结果要远远大于下降信息所带来的影响;在3种分布下,GED分布的AIC及SC的值最小,拟合度最高,GED参数小于2,验证了赣南脐橙价格具有厚尾特征。
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