基于Copula函数的相依性研究

来源 :赣南师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：l342016022

【摘要】

：

在Copula函数广泛应用于金融领域的背景下,给出了Copula函数的定义及相关定理的理论基础,运用Sklar′s定理具体构造二元Pareto分布的Copula函数.我们注重利用Copula函数相依

【作者】

：

罗曼懿

【机构】

：

南京大学匡亚明学院

【出处】

：

赣南师范学院学报

【发表日期】

：

2010年6期

【关键词】

：

COPULA函数 Sklar′s定理相依性测度 chi-绘图法 k-绘图法 copula sklar＇s theorem measure of depen

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在Copula函数广泛应用于金融领域的背景下,给出了Copula函数的定义及相关定理的理论基础,运用Sklar′s定理具体构造二元Pareto分布的Copula函数.我们注重利用Copula函数相依性测度,通过不同的分布模型求一致性与相关性系数作为实例.在此基础上,引入图像工具作为进行相依性研究的方法.

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