【摘 要】
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文章以大豆和豆粕期货合约价格为研究对象,以2010-2017年合约价格为样本,通过检验两种农产品期货合约的协整关系,确定套利头寸,并在描述分析价差序列统计特征的基础上,利用套
【基金项目】
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2018年度安徽省社会科学创新发展研究攻关项目,项目编号:2018CX019,2016年度安徽省高校优秀人才支持计划重点项目,项目编号:gxyqZD2016405
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文章以大豆和豆粕期货合约价格为研究对象,以2010-2017年合约价格为样本,通过检验两种农产品期货合约的协整关系,确定套利头寸,并在描述分析价差序列统计特征的基础上,利用套利利润期望函数计算交易阀值,用VaR方法确定风控阀值,制定统计套利策略,再通过实证进行套利效果评估,验证套利策略可行性。文章为豆类期货跨品种套利提供了可靠的理论依据,对投资者更好地利用农产品期货市场进行套利投资有一定的帮助。
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