【摘 要】
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本文用Copula描述金融市场间的相关结构，分析了一些Copula相关性方面的特点，构造比较灵活的M-Copula。结合GARCH模型和GPD来描述金融序列的边缘分布，运用Copula对SHFE和LME期铝
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本文用Copula描述金融市场间的相关结构，分析了一些Copula相关性方面的特点，构造比较灵活的M-Copula。结合GARCH模型和GPD来描述金融序列的边缘分布，运用Copula对SHFE和LME期铝市场进行实证研究发现，椭球Copula只能反映某些类型的相关性，M-Copula对金融市场相关性的描述更全面。
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