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运用随机最优控制理论，研究了风险敏感性随机最优控制问题。给出了值函数和风险规避系数的定义，并通过对值函数进行非线性变换，证明了变换后的值函数风险规避系数动态规划偏微分方程。
风险敏感性最优控制问题研究
【摘 要】
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运用随机最优控制理论，研究了风险敏感性随机最优控制问题。给出了值函数和风险规避系数的定义，并通过对值函数进行非线性变换，证明了变换后的值函数风险规避系数动态规划偏微分
【机 构】
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沈阳大学工商管理学院,东北大学工商管理学院
【出 处】
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控制与决策
【发表日期】
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2000年1期
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