切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略
Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略
来源 :广西师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:sswei1988
【摘 要】
:
本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计
【作 者】
:
邓国和
【机 构】
:
广西师范大学数学科学学院
【出 处】
:
广西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2012年03期
【关键词】
:
Heston模型
任选期权
Fourier反变换
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和Δ对冲策略受波动率参数的影响。
其他文献
Greiner算子在R~(2n+1)上的Poincaré不等式及Hardy-Sobolev不等式
基于Greiner算子,建立函数的表示公式,获得了R2n+1上的一类Poincaré不等式,并利用已有的结果,得到R2n+1上的一类Hardy-Sobolev不等式,包含了已有文献的相关结果。
期刊
Greiner算子
表示公式
POINCARÉ不等式
HARDY
SOBOLEV不等式
Greiner operator
representatio
Markov随机环境过程驱动的风险过程
本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始
期刊
风险过程
期望贴现惩罚函数
Lundberg基本方程
随机环境
risk process
Gerber-Shiu function
general Lund
逆向二进制防碰撞算法及其FPGA硬件实现
针对常用几种二进制防碰撞算法阅读器和电子标识之间交互次数较多、通讯数据量较大的缺点,提出一种便于硬件实现的逆向二进制防碰撞算法。新算法从叶子结点开始逆向构建识别树,在最底两层完成标识识别。模拟仿真和理论分析均验证了新算法的实用性和高效性。同时提出新算法基于FPGA的硬件实现方案。与其他方法的硬件方案相比,该算法方案硬件加速比可达4,数据通信量可达12M B/s。模拟仿真表明硬件实现方案结构简单,资
期刊
防碰撞
射频识别
逆向二叉树
现场可编程门阵列
anti-collision
radio frequency identification
converse
输尿管镜钬激光碎石术在高龄高危患者中的应用
目的观察输尿管镜钬激光碎石术在高龄高危患者中的应用效果。方法选择输尿管结石患者172例,其中高龄(〉70岁)高危患者86例(A组)、年龄〈60岁的普通患者86例(B组),均行输尿管镜钬激
期刊
输尿管结石
输尿管镜钬激光碎石术
高龄高危
稀土、Fe3+掺杂TiO2光催化降解水中氨氮研究
以溶胶-凝胶法制备了纳米TiO2和稀土离子Eu3+、Y3+、La3+、Tb3+、Dy3+及Fe3掺杂的TiO2,并以之为催化剂进行在超声波氙灯照射下降解氨氮污水.实验结果表明稀土或Fe3+掺入TiO2后使TiO
期刊
纳米TIO2
稀土掺杂
FE3+
氨氮污水
降解
nano-TiO2+
lanthanon-doped
Fe3+
ammonia nitrogen wast
冠状动脉CT造影图像中钙化伪影对管腔狭窄评估的影响
目前,选择性冠状动脉造影(CAG)仍是诊断冠心病的金标准,但对冠状动脉各种斑块的观察不如多层螺旋CT,因此冠状动脉CT造影(CTA)受到广大患者和医生的青睐。CTA评价冠状动脉狭窄性病
期刊
CT造影
阴性预测值
钙化斑块
造影图像
邯郸市中心医院
阳性预测值
临床资料
心电门控
金标准
纤维斑块
正常人体胚胎泌尿生殖系统中HCY-2表达变化及意义
目的观察同型半胱氨酸诱导基因(HCY-2)在正常人体胚胎泌尿生殖系统中的表达,探讨其在泌尿生殖系统发育中的作用。方法取不同发育时期的正常人体胚胎肾脏、睾丸和卵巢,采用免疫
期刊
胚胎发育
肾脏
睾丸
卵巢
同型半胱氨酸诱导基因
EB病毒微小RNA在鼻咽癌中的表达及意义
采用实时荧光定量PCR分析EB病毒微小RNA(ebv-miR)ebv-miR-BART19-5p和ebv-miRBART21-3p在鼻咽癌和鼻咽炎症组织中的表达,以便探明其表达在EB病毒(EBV)致鼻咽癌中的内在联系和意义
期刊
鼻咽癌
诊断标志物
EB病毒微小RNA
nasopharyngeal carcinoma
diagnosis marker
ebv-miR
集值离散动力系统的拓扑遍历性与链遍历性
设f:X→X,f是由f所诱导的集值映射,本文证明了f拓扑遍历蕴涵f拓扑遍历,反之不成立,而在We-拓扑下f的拓扑遍历性与f拓扑遍历性等价,继而证明f拓扑遍历与fm拓扑遍历是等价的;对
期刊
集值映射
拓扑遍历
链遍历
set-valued maps
topological ergodicity
chain ergodicity
一种新型希夫碱钯配合物的晶体结构及抗肿瘤活性研究
以自行合成的一种新型希夫碱——胡椒乙胺缩吡啶-2-甲醛(L)作为有机配体,与PdCl2配位反应合成一种希夫碱-钯(Ⅱ)配合物[PdCl2L](1)。通过红外光谱、元素分析和电喷雾质谱对配合物1
期刊
希夫碱
钯(Ⅱ)配合物
晶体结构
抗肿瘤活性
Schiff base
palladium(Ⅱ) complex
crystal structure
ant
与本文相关的学术论文