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本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和Δ对冲策略受波动率参数的影响。
Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略
【摘 要】
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本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计
【机 构】
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广西师范大学数学科学学院
【出 处】
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广西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年03期
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