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本文运用风险度量指标CDaR(Conditional Drawdown-at-risk)研究最优投资组合问题.首先介绍了CDaR方法的概念及性质,并给出了带交易价格情况下的投资模型及算法,利用我国的证券市场进行实证分析,验证了新模型的有效性.
带交易价格限制的CDaR风险测量方法
【摘 要】
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本文运用风险度量指标CDaR(Conditional Drawdown-at-risk)研究最优投资组合问题.首先介绍了CDaR方法的概念及性质,并给出了带交易价格情况下的投资模型及算法,利用我国的证
【机 构】
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浙江大学数学系金融数学专业硕士研究生／／绍兴文理学院计算机系教师,浙江大学数学系金融数学专业教授、博士生导师
【出 处】
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技术经济与管理研究
【发表日期】
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2005年3期
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