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2008年全球金融危机爆发，美国甚至全球资本市场发生剧烈波动，中国股票市场市值蒸发近一半，股价的迅速下跌不仅使投资者的财富大幅度缩......
以区域电力市场为背景,针对风电出力的不确定性对省级电网月度购电计划带来的挑战,建立了对应的风险度量指标和风险管理模型.首先,......
在推动保险费率市场化进程中,需要分析海量数据信息的保险精算专门技术.R作为一种开源编程语言,功能强大和应用灵活,便于大数据分......
在论述了对风险资产进行优化配置时使用的风险测度应满足的要求的基础上，从理论基础、风险态度表达、应用局限、相互关系、风险度量......
本文利用方差和绝对离差这两个风险度量指标,分别建立了证券组合投资的动态模型,并给出其解法.从而使模型更符合实际,有利于实施最......
本文运用风险度量指标CDaR(Conditional Drawdown-at-risk)研究最优投资组合问题.首先介绍了CDaR方法的概念及性质,并给出了带交易......
寿险产品是人寿保险公司寻找新的业务增长点和完善产品结构的构成要件，也是其生存发展、增强竞争力的核心。人寿保险公司需要寻找恰......
在分析既有风险管理方法的基础上，研究了我国电力市场上网电价波动风险的度量问题。基于上网电价的显著的非线性特征，采用多维指标对......
风险是一个被非常普遍使用的名词,在我们的日常生活中处处可见.它或被用于描述人们的财产受损和人员伤亡的危险情景;或是说明人们......
自1990年12月上海股票交易所成立和1991年1月深圳交易所成立以来,我国A股市场在近二十年的时间里发生了巨大的变化,对上市企业融资......
分析了用传统的风险度量指标“方差”衡量投资风险的不合理性，并在此基础上，提出了一种更为合理的新的风险度量指标－组合偏差。......
现代投资理论的一个基本内容就是通过对资产进行收益-风险分析，以判断资产的优劣，从而选择相应的投资措施(包括组合)，以改善资产配置，......
将所有资金投资于单只股票风险太大,投资者通常选取适当的投资组合以降低风险。探讨股票投资组合管理问题,描述了由5个关键部分组......
