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本文运用时间序列分析方法,对我国沪市的五个行业指数进行了实证研究。分析结果表明:上海证券市场的五个行业指数之间不存在长期稳定的均衡关系,但短期内其联动关系较为明显。文中认为地产指数和综合指数是较为领先的指数,对其他指数的变动有较强的引导和解释作用。
沪市各行业指数的VAR模型的实证分析
【摘 要】
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本文运用时间序列分析方法,对我国沪市的五个行业指数进行了实证研究。分析结果表明:上海证券市场的五个行业指数之间不存在长期稳定的均衡关系,但短期内其联动关系较为明显
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院,
【出 处】
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法制与社会
【发表日期】
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2009年13期
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