【摘 要】
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本文主要针对传统的三叉树定价模型的应用局限及收敛性特点,从有效减少模型计算的复杂程度考虑,分析与探讨一种粗细网格并存的混合型三叉树定价模型,从而在不过多增加模型计
【机 构】
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浙江财经学院金融学院; 水利部水电局; 浙江财经学院金融学院;
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本文主要针对传统的三叉树定价模型的应用局限及收敛性特点,从有效减少模型计算的复杂程度考虑,分析与探讨一种粗细网格并存的混合型三叉树定价模型,从而在不过多增加模型计算工作量的前提下,使其估计精度能有一个较大程度的提高。实例研究表明,该模型对许多金融衍生证券,尤其是应用十分广泛的障碍期权的价格估计具有明显的改进效果。
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