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期刊论文
带白色观测噪声的ARMA模型参数的无偏估计
带白色观测噪声的ARMA模型参数的无偏估计
来源 :控制理论与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fostervfr
【摘 要】
:
本文研究了如何利用受白色噪声污染的观测数据辨识ARMA(p,q)模型参数数据的问题,提出了一种递推辅助变量法.利用这种方法首先辨识出AR(p)部分的参数及观测噪声的方差,然后根据所得的估计利用常
【作 者】
:
张颖
冯纯伯
【机 构】
:
东南大学自动化研究所
【出 处】
:
控制理论与应用
【发表日期】
:
1996年3期
【关键词】
:
参数估计
ARMA模型
无偏估计
白色噪声
ARMA(P
q) model
parameter estimation
RIV method
【基金项目】
:
国家自然科学基金
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本文研究了如何利用受白色噪声污染的观测数据辨识ARMA(p,q)模型参数数据的问题,提出了一种递推辅助变量法.利用这种方法首先辨识出AR(p)部分的参数及观测噪声的方差,然后根据所得的估计利用常用的Newton-Raphson方法确定MA(q)部分的参数。
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