实值多分数Lévy过程的样本轨道性质

来源 :黑龙江大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：btbsh023

【摘要】

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通过把分数Lévy过程中Hurst指标H替换成局部的β-H(o)der函数的方法,定义实值多分数Lévy过程,它可以看作多分数布朗运动和实值分数Lévy过程的推广,但该过程不再是平稳增量

【作者】

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王军申广君

【机构】

：

安徽师范大学数学系,芜湖,241000

【出处】

：

黑龙江大学自然科学学报

【发表日期】

：

2016年6期

【关键词】

：

fractional Brownian motion fractional Lévy process local self similarity asympto

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通过把分数Lévy过程中Hurst指标H替换成局部的β-H(o)der函数的方法,定义实值多分数Lévy过程,它可以看作多分数布朗运动和实值分数Lévy过程的推广,但该过程不再是平稳增量过程.证明实值多分数Lévy过程的二阶矩可以被局部的β-H(o)lder函数控制,该过程是局部自相似的,给出它的渐近行为.

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