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本文借助信息理论中的相对熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出一种新的计算VaR的非参数方法。
基于最小叉熵计算VaR的模型
【摘 要】
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本文借助信息理论中的相对熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出一种新的计算VaR的非参数方法。
【机 构】
：
吉林农业科技学院文理学院
【出 处】
：
商场现代化
【发表日期】
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2008年34期
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