基于logistic分布的在险价值计算方法

来源 :山东理工大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:nicday
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针对Risk Metrics方法的不足,利用logistic分布对其进行了改进,并采用事后检验法对两种方法进行了比较,结果表明基于logistic分布的计算方法优于Risk Metrics方法.
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