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文章选取能源类资产、股票、黄金以及美元等六种资产作为研究对象,借助藤式Copula模型,结合极值理论,通过研究不同类型市场的金融资产间的相依性和组合波动风险,以检验藤式Copula模型对投资组合在险价值预测的效果。
基于极值理论与藤式Copula模型的多市场投资组合选择
【摘 要】
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文章选取能源类资产、股票、黄金以及美元等六种资产作为研究对象,借助藤式Copula模型,结合极值理论,通过研究不同类型市场的金融资产间的相依性和组合波动风险,以检验藤式Co
【机 构】
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上海工程技术大学管理学院,西安交通大学经济与金融学院,华东师范大学金融与统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2017年20期
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