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VaR约束与资产配置优化——基于中国证券市场的经验数据分析
VaR约束与资产配置优化——基于中国证券市场的经验数据分析
来源 :当代经济管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:livida
【摘 要】
:
VaR模型是一种有效的风险计量和管理工具。在假设组合收益服从正态分布的条件下,分析了引入VaR约束的均值—方差模型及有效边界;考虑在一定置信水平下,结合组合收益的实际分
【作 者】
:
姚亚伟
【机 构】
:
上海师范大学金融学院
【出 处】
:
当代经济管理
【发表日期】
:
2010年08期
【关键词】
:
风险价值
均值—方差模型
资产配置
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VaR模型是一种有效的风险计量和管理工具。在假设组合收益服从正态分布的条件下,分析了引入VaR约束的均值—方差模型及有效边界;考虑在一定置信水平下,结合组合收益的实际分布,给出了满足投资者VaR约束下期望收益最大化的计量模型及投资策略选择,并利用中国证券市场数据进行了实证研究。
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