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以美国西德克萨斯轻质原油现货价格(WTI)、英国北海布伦特原油现货价格(Brent)、中东迪拜原油现货价格(Dubai)和中国大庆原油现货价格(Daq)为代表性的研究对象,运用耦合消除趋势波动分析法(CDFA)对国内外原油市场之间耦合关系的多重分形特征进行实证分析。实证结果表明:原油市场之间的耦合关系具有明显的多重分形特征;厚尾分布和长记忆性是产生多重分形特征的主要原因;无论就长记忆性而言,还是就厚尾分布而言,WTI对原油市场耦合关系多重分形特征的影响最为突出。