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对股票价格的跳扩散模型进行了分析，在CRR二叉树期权定价模型的基础上考虑标的股票价格发生跳跃的情况，得出基于跳扩散过程的股票期权的条件二叉树定价模型，并且证明在极限情况下，该条件二叉树模型的期权定价公式趋于Merton的解析定价公式，数值试验证实该条件二叉树模型的有效性。
基于跳扩散模型欧式期权定价的条件二叉树方法
【摘 要】
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对股票价格的跳扩散模型进行了分析，在CRR二叉树期权定价模型的基础上考虑标的股票价格发生跳跃的情况，得出基于跳扩散过程的股票期权的条件二叉树定价模型，并且证明在极限情况
【机 构】
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淮北师范大学数学科学学院,中国矿业大学理学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2012年1期
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