【摘 要】
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随着金融市场的发展和理论研究的深入，金融资产尾部极值的相依关系已引起众多市场参与者和研究者的重视。以上证综指和深证综指为研究对象，结合EVT极值理论股指收益率构建边缘
【机 构】
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西南交通大学经济管理学院,成都理工大学商学院
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随着金融市场的发展和理论研究的深入，金融资产尾部极值的相依关系已引起众多市场参与者和研究者的重视。以上证综指和深证综指为研究对象，结合EVT极值理论股指收益率构建边缘分布模型，以此为基础，运用四类时变Copula函数分别拟合股指问的联合分布，并通过AIC准则对各类模型的拟合效果进行比较，结果表明：不同模型的拟合度存在差异；沪深股市间具有较强的尾部极值相依程度，并呈现出明显的动态趋势。
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