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基于EGARCH模型的上证综指收益率波动性研究
基于EGARCH模型的上证综指收益率波动性研究
来源 :中国集体经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wekey
【摘 要】
:
本文以沪市上证综指1990年12月至2013年6月交易日指数收益率为研究样本,将这些年来沪市整体趋势划分为三个子样本区间,通过建立指数自回归条件异方差(EGARCH)模型来检验我国股
【作 者】
:
吴雷玲
孙英隽
【机 构】
:
上海理工大学
【出 处】
:
中国集体经济
【发表日期】
:
2013年22期
【关键词】
:
上证综指
收益率波动
EGARCH模型
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本文以沪市上证综指1990年12月至2013年6月交易日指数收益率为研究样本,将这些年来沪市整体趋势划分为三个子样本区间,通过建立指数自回归条件异方差(EGARCH)模型来检验我国股市所存在的“尖峰厚尾”、“波动聚集”及“杠杆效应”等具体特征.
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