应用R/S分析检验上证综指收益序列和波动序列有无长记忆特征,结果发现波动序列呈现较强的长记忆特征,而收益序列的长记忆特征比较......

与现有研究方法不同，本文通过考察Akaike、Schwarz、Shibata、Hannan-Quinn四个信息准则，建立了描述深圳股票市场收益过程和波动过程......

本文通过构建ARFIMA模型、FIGARCH模型及ARFIMA-FIGARCH模型来系统检验国际原油市场收益率序列及其波动率序列的长期记忆性特征,结......

通过协整关系检验、误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数证明了在建立模型时引入持仓量序列的必要性......

文章基于修正的ICSS算法，在消除结构突变影响的前提下，运用ARFIMA-FIGARCH模型，实证考察了我国沪深股市的收益率及其波动的双长记忆性......

随着中国利率市场化改革的加速，利率市场的风险管理问题引发了广泛的关注，作为筹集短期流动性资金的主要工具，同业拆借利率（Shibor）逐渐......

本文基于经典R/S分析、修正R/S分析、GPH检验以及ARFIMAFIGARCH模型估计等方法的实证研究表明:首先,与ARFIMA-FIGARCH模型相比较,......

本文基于我国原油现货价格和欧洲Brent原油现货价格的数据,运用多种计量模型对原油市场收益率及其波动性的长记忆性进行测度。研究......

运用ARFIMA-FIGARCH模型对我国1983年1月至2008年5月期间通货膨胀率的动态过程进行了检验,我们发现我国通货膨胀率水平的一阶矩和......

经过二十多年的不断建设，我国股票市场经历了坎坷曲折的摸索，规模迅速发展壮大，已经跃进世界排名前五大股票市场的行列。股票市场的繁......

通过某期货公司研发部编制的期货指数,基于长记忆研究方法,运用经典的R/S分析、修正的R/S分析,分别建立了研究长记忆的ARFIMA模型......

股票市场对于一个国家的经济发展具有举足轻重的影响,因此关于股票市场的研究一直是研究者和管理者关注的热点,掌握了股票市场的基......