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针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市是否存在流动性系统性风险进行显著性检验,并分析影响流动性系统性风险的市场行为因素.
中国股市流动性系统性特征的经验研究--一个基于非流动性指标的检验
【摘 要】
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针对沪深股市的特点,采用非流动性指标,提出一个更为准确和简便易行的模型,对沪深股市是否存在流动性系统性风险进行显著性检验,并分析影响流动性系统性风险的市场行为因素.
【机 构】
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北京大学光华管理学院,浙江富阳恒通村镇银行股份有限公司,浙商银行
【出 处】
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征信
【发表日期】
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2014年6期
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