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以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环境下脆弱期权定价数学模型,利用保险精算方法,推导出了脆弱期权的定价公式.
分数跳-扩散环境下脆弱期权定价
【摘 要】
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以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环境下脆弱期权定价数学模型,利用保险精算方法
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2013年6期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学专项基金项目（12JK0862）.
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