金融控股公司的风险度量研究——基于Copula—VaR分析

来源 :中山大学研究生学刊:社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bn1984
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混业经营是一种趋势,金融控股公司的风险度量已是一个难题。本文运用VaR和Copulas函数等方法构建计算混业经营金融控股公司的风险度量模型Copula—VaR,对金融控股公司混业经营风险进行度量;并对几种风险度量VaR方法进行了比较,并得出多样化经营的优势。
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