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带有流动性约束的投资组合模型及其应用
带有流动性约束的投资组合模型及其应用
来源 :统计与信息论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pzchh
【摘 要】
:
在考虑组合投资收益与风险受市场流动性影响等因素的条件下,提出了一种带有模糊流动性约束的投资组合模型,并利用可能性理论将其转化为二次规划模型,得到该模型的解。通过实例证
【作 者】
:
隋云云
马树才
【机 构】
:
辽宁大学经济学院,潍坊学院数学与信息科学学院
【出 处】
:
统计与信息论坛
【发表日期】
:
2014年12期
【关键词】
:
可能性均值
可能性方差
三角模糊数
流动性
possibilistic mean value
possibilistic variance
triangular
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在考虑组合投资收益与风险受市场流动性影响等因素的条件下,提出了一种带有模糊流动性约束的投资组合模型,并利用可能性理论将其转化为二次规划模型,得到该模型的解。通过实例证明:在不确定的金融资本市场,投资者可根据此模型来选择自己的投资组合,使有限资源得到最大程度利用。
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