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本文分别介绍了两种金融风险度量方法VaR和CVaR 特点,比较得出CVaR更优越于VaR,并指出CVaR是今后风险管理工具发展的方向之一.
金融风险度量的VaR方法及其修正模型CVaR
【摘 要】
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本文分别介绍了两种金融风险度量方法VaR和CVaR 特点,比较得出CVaR更优越于VaR,并指出CVaR是今后风险管理工具发展的方向之一.
【机 构】
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北方工业大学经济管理学院,北方工业大学理学院
【出 处】
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中国商界
【发表日期】
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2008年9期
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