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金融风险度量的VaR方法及其修正模型CVaR
金融风险度量的VaR方法及其修正模型CVaR
来源 :中国商界 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lkstudybitcc2008
【摘 要】
:
本文分别介绍了两种金融风险度量方法VaR和CVaR 特点,比较得出CVaR更优越于VaR,并指出CVaR是今后风险管理工具发展的方向之一.
【作 者】
:
周丽娜
刘喜波
【机 构】
:
北方工业大学经济管理学院,北方工业大学理学院
【出 处】
:
中国商界
【发表日期】
:
2008年9期
【关键词】
:
金融风险度量
方法及
管理工具
度量方法
特点
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本文分别介绍了两种金融风险度量方法VaR和CVaR 特点,比较得出CVaR更优越于VaR,并指出CVaR是今后风险管理工具发展的方向之一.
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