金融风险度量相关论文
近年来,中国企业越来越多的参与到国际海运市场中,而国际干散货航运市场作为一个近似完全竞争市场,运费价格在一周之内变化可高达2......
对金融风险度量的波动模型存在广泛的波动持续性现象,本文通过讨论广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)的持续性性质,研究了在套......
论文主要围绕一般意义金融风险度量的标准,特别是行为人对风险的主观偏好属性这个核心而展开.主要工作及创新体现在以下五个方面:1......
自2001年第一只开放式基金在我国成立以来，开放式基金如雨后春笋，在我国迅速发展起来，成为我国金融机构中重要的投资工具之一。但在我......
近年来，随着经济全球化的加剧，金融市场之间的关系越加紧密，一些影响重大的金融危机事件频频发生（如亚洲金融危机），这些都对风险管理提出......
论文从金融风险监测预警的有关概念与理论出发,首先系统识别了目前中国商业银行 金融风险类型与根源,同时对传导机理作了分析;其次......
风险管理的核心问题是风险度量，现有的风险度量方法（尤其在面对具有复杂结构的金融数据时）存在不能识别风险来源、不能判定风险因素的......
自1952年马可威茨创立投资组合理论,提出以方差作为风险度量方法并给出最优资产配置模型、开创现代金融学以来,风险度量方法以及基......
本文系统阐述了极值理论及POT模型，并与计算VaR的另外三种方法：历史模拟法、蒙特卡洛模拟法和ARCH类模型方法进行比较分析，以上证指数......
20世纪70年代布雷顿森林体系崩溃以来，浮动汇率制的国际货币体系逐步建立。汇率和价格因子利率的波动变的频繁，而且波动的幅度越来越......
深受各金融机构及管理者青睐的VaR存在致命的缺陷--不具有次可加性,而ES风险测度则满足一致性条件,且配合极值理论的发展,成为最具......
根据国际银行业资本配置的最新发展,我国银行业实行经济资本管理时,要从实际出发,设计符合自身发展的管理思路.具体而言,要注意加......
1.引言风险是指未来结果的不确定性或波动性,如未来收益、资产或债务价值的波动性或不确定性.风险价值(VaR)是当前流行的一种风险......
本文分别介绍了两种金融风险度量方法VaR和CVaR 特点,比较得出CVaR更优越于VaR,并指出CVaR是今后风险管理工具发展的方向之一.......
本文以在险价值为研究对象,比较了VaR,CVaR以及WVaR三种金融风险的度量方法,并且实证研究了三种方法的优劣。......
金融风险伴随着金融的出现而存在,怎么能将金融风险控制在一定的范围,首先就要对金融风险的度量进行统计分析,这就涉及到统计分析......
本文从宏观总体层面构建中国系统性金融风险指数,以SV-TVP-VAR模型分析国内外货币政策对系统性金融风险的影响。结果表明,2001-201......
根据国际银行业资本配置的最新发展，我国银行业实行经济资本管理时，要从实际出发，设计符合自身发展的管理思路。具体而言，要注意加强资......
以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方......
近年来,在金融全球化和自由化的背景下,金融风险管理成了一个倍受关注的对象,而如何把这些金融风险量化,即如何测定金融风险,就成......
区域金融风险的影响因素很多,引发的直接成因是个体金融机构经营失败和公众信任危机,不仅造成区域内经济金融混乱,而且极易诱发系......
欢迎统计学领域及其相关问题研究的创新性研究成果(论文)投稿。本年度我刊选稿重点关注方向包括(但不限于)以下内容:1.统计理论与......
期望效用理论是现代数理经济学的基础,但是诺贝尔经济学奖获得者Allais提出的著名的Allais悖论使得期望效用理论受到了很大的挑战......
如何计算金融风险度量的在险价值(VaR)和预期不足(ES)一直是业界、学术界关心的课题。基于分位数的办法计算在险价值(简称QVaR)直......
在人民币汇率形成市场化机制的过程中,外汇风险成为了一种不可低估的风险,是金融风险度量研究的重要部分。本文在归纳外汇风险度量......
大股东出于对个人利益最大化的追逐,在管理上市公司的过程中可能会做出一些违反法律、法规或公司章程的行为,导致公司股价向不利方......
本文对我国商业银行金融风险中微观的、易定量化的非系统风险 ,在识别类型与根源的基础上 ,借鉴国际惯例、国际金融法规 ,结合中国......
行为金融学作为一门新兴的金融学科分支,是在投资者有限理性的假设基础上,研究投资者的投资决策行为,其中投资者情绪是行为金融学......
受经济全球化和金融一体化、竞争与放松管制以及金融创新和技术进步等因素的影响，全球金融市场发生了基础性和结构型的变化，规模迅速......
<正>1.引言J.P.摩根在20世纪90年代提出的VaR(在险价值)已经成为市场风险度量的一种标准化方法。由于金融数据有着尖峰肥尾的特征,......
本文将大股东违规行为导致股票价格波动,进而引致中小股东收益的不确定性称为股票信用风险,在证明该称呼合理的基础上又对其内涵、......
随着科学技术的发展,互联网金融逐步进入人们的生活。其带来的风险就成为我们不得不考虑的问题。本文应用Garch模型对互联网金融风......
