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住房抵押贷款的违约特性及其定价分析
住房抵押贷款的违约特性及其定价分析
来源 :上海交通大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jakey17866747
【摘 要】
:
在房屋价格随机波动的条件下 ,通过对住房抵押贷款违约行为的经济分析 ,研究了住房抵押贷款价值函数的二阶性质 ,引入了关于违约的新条件 ,得出了关于违约无差异性的住房抵押
【作 者】
:
戴建国
黄培清
【机 构】
:
上海交通大学安泰管理学院
【出 处】
:
上海交通大学学报
【发表日期】
:
2001年12期
【关键词】
:
住房抵押贷款
违约
房屋价格
期权定价
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在房屋价格随机波动的条件下 ,通过对住房抵押贷款违约行为的经济分析 ,研究了住房抵押贷款价值函数的二阶性质 ,引入了关于违约的新条件 ,得出了关于违约无差异性的住房抵押贷款价值函数 ,进而得到了违约概率函数的精确表达式 .最后 ,建立了住房抵押贷款价值的期望值公式 .
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