【摘 要】
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针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后
【机 构】
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湖南大学工商管理学院,湖南大学金融与统计学院
【基金项目】
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国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家自然科学基金资助项目(71171075,71031004)
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针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明：MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之
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