基于高频数据的日频GARCH模型估计

来源 :广西师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：jizhe621

【摘要】

：

利用日内高频数据来估计日频GARCH模型.已有相关研究均假定GARCH方程中常数项是给定的,限制了方法的广泛应用.本文基于常规GARCH(1,1)模型框架,针对模型全部参数给出了2种估

【作者】

：

李莉丽张兴发李元邓春亮

【机构】

：

广州大学经济与统计学院,广东广州510006;广州大学经济与统计学院,广东广州510006;广州大学岭南统计科学研究院, 广东广州510006

【出处】

：

广西师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2021年4期

【关键词】

：

GARCH模型日内高频数据拟极大似然估计

【基金项目】

：

国家自然科学基金（11731015）;广东省教育厅青年创新人才项目（2018KQNCX241）;广州大学科研基金（69-6209254，220030401）

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利用日内高频数据来估计日频GARCH模型.已有相关研究均假定GARCH方程中常数项是给定的,限制了方法的广泛应用.本文基于常规GARCH(1,1)模型框架,针对模型全部参数给出了2种估计方法,讨论了估计量的理论性质.针对不同波动率代表,给出最优波动率代表选择标准.模拟研究表明所提参数估计量具有更小的渐近标准差,实证研究给出了所提估计量的一个具体应用.

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