日内高频数据相关论文
非流动性风险是证券定价因子。如何定义一个理想的非流动性代理指标是实证资产定价文献关注的焦点。本文基于可获得的中国股市日内......
对协方差矩阵高频估计量和预测模型的选择,共同影响协方差的预测效果,从而影响波动择时投资组合策略的绩效.资产维数很高时,协方差......
股指期货价格变动的随机游走特性、标的指数价格变动的动量特性，以及股指期货理论定价偏差和基差变动的均值反转特性已经在国外成熟......
利用日内高频数据来估计日频GARCH模型.已有相关研究均假定GARCH方程中常数项是给定的,限制了方法的广泛应用.本文基于常规GARCH(1......
本文以2012年1月4日至2013年12月31日之间的共481个交易日作为样本期间,以样本期间上交所发布的“上证180”成分股中的上市公司的......
波动率作为市场风险的度量，其有效估计直接影响到资产定价，资产配置以及风险管理。能否正确理解和度量市场风险，并对风险进行有效定价......
人们普遍认为金融经济是整个经济的一个特殊分支,这是因为金融产品不同于其他实体商品和服务。金融学的核心问题是研究资本和资产......
文章基于日内交易数据,全面考察了金融持续时间的描述统计规律和分布特征;关注了与日内交易活动密切相关的交易持续时间、价格持续......
