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首先介绍了有关方差持续性的概念，并引入了向量GARCH过程一种特殊表示形式即BEKK表示形式，在此基础上讨论了BEKK的单整性和持续性，给出了协同持续性的一种简明判定方法并提出了BEKK存在协同持续的充分必要条件，最后给出了一个协同持续的简化表示形式.
BEKK模型的协同持续性研究
【摘 要】
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首先介绍了有关方差持续性的概念，并引入了向量GARCH过程一种特殊表示形式即BEKK表示形式，在此基础上讨论了BEKK的单整性和持续性，给出了协同持续性的一种简明判定方法并提出了B
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2001年3期
【基金项目】
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高等学校博士学科点专项科研项目
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