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研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型，并借助于倒向随机微分方程（BSDE）的重要理论以及鞅方法求出了该模型的显示表达式；通过研究一个避险参数揭示了Knight不确定性对欧式期权定价的影响。
Knight不确定环境下欧式股票期权的最小定价模型
【摘 要】
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研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型，并借助于倒向随机微分方程（BSDE）的重要理论以
【机 构】
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山东大学经济学院,山东财政学院统计与数理学院,山东财政学院计算机信息工程学院
【出 处】
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山东大学学报(理学版)
【发表日期】
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2007年11期
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