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期权定价问题是现代金融数学中的核心问题之一,假设股票价格及敲定价格受相关市场因素影响均服从几何分数布朗运动,且无风险利率、波动率等均为随时间变化的确定性函数,利用测度变换的方法得到时变参数下基于分数布朗运动具有不确定执行价格的领子期权定价公式.
分数布朗运动下具有不确定执行价格的领子期权定价
【摘 要】
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期权定价问题是现代金融数学中的核心问题之一,假设股票价格及敲定价格受相关市场因素影响均服从几何分数布朗运动,且无风险利率、波动率等均为随时间变化的确定性函数,利用
【机 构】
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河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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河北师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2018年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11501164)
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