【摘 要】
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以回避现货价格风险为目的进行的相反期货交易行为称为套期保值。套期保值的效果直接取决于股指期货头寸能否有效抵消现货头寸的风险。经过Eviews分析得出考虑了残差自相关的
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以回避现货价格风险为目的进行的相反期货交易行为称为套期保值。套期保值的效果直接取决于股指期货头寸能否有效抵消现货头寸的风险。经过Eviews分析得出考虑了残差自相关的BVAR和OLS模型的最优套期保值比率相近。
The opposite of futures trading, aiming to avoid spot price risk, is called hedging. The effect of hedging depends directly on the risk that the stock index futures position can effectively offset the spot position. The Eviews analysis shows that the optimal hedging ratios of BVAR and OLS models that consider the residual autocorrelation are similar.
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