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在过去的20年里,非线性时间序列模型发展迅速,正日益广泛的被应用于各种经济时间序列特别是金融时间序列变量的研究.其中,STAR(Smooth Transition AR)模型,即平滑转换自回归模型就是非常重要的非线性领域转换模型.STAR模型首先是由Terasvirta& Anderson(1992)提出,后经Granger& Terasvirta(1993)和Terasvirta(1994)对模型的估计及统计特征进行了考察.尽管如此,在模型的应用方面,国内外都很少有将STAR模型应用于实