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风险中性违约事件中的概率计算
风险中性违约事件中的概率计算
来源 :上海大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq13545197270
【摘 要】
:
风险中性违约概率对具有违约风险证券定价起着很重要的作用.该文给出了在结构方法中基于公司资产、债务和资本结构等状态变量的一个风险中性违约概率计算表达式;讨论了在简约型
【作 者】
:
汪义汉
周盛凡
【机 构】
:
上海大学理学院
【出 处】
:
上海大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2004年6期
【关键词】
:
违约风险
风险中性违约概率
违约强度
结构方法
简约型方法
default risk risk-neutral default probability defa
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目 (1 0 1 71 0 72 )
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风险中性违约概率对具有违约风险证券定价起着很重要的作用.该文给出了在结构方法中基于公司资产、债务和资本结构等状态变量的一个风险中性违约概率计算表达式;讨论了在简约型方法中引入可靠度概率统计方法.
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