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存在无风险资产的投资组合灵敏度分析
存在无风险资产的投资组合灵敏度分析
来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xqd2cd
【摘 要】
:
研究了M-V证券投资组合灵敏度分析方法.分别考虑了证券市场存在无风险资产时证券预期收益率和协方差矩阵有扰动的情形,给出了最优投资组合有效边缘的漂移方程及组合扩展路径,
【作 者】
:
薛宏刚
徐成贤
郭文艳
苗保山
【机 构】
:
西安交通大学理学院,西安交通大学理学院,西安理工大学理学院
【出 处】
:
工程数学学报
【发表日期】
:
2003年6期
【关键词】
:
收益率
协方差矩阵
最优投资组合
有效边缘
组合扩展路径
return rate covariance matrix optimal portfolio eff
【基金项目】
:
国家自然科学基金
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研究了M-V证券投资组合灵敏度分析方法.分别考虑了证券市场存在无风险资产时证券预期收益率和协方差矩阵有扰动的情形,给出了最优投资组合有效边缘的漂移方程及组合扩展路径,以便投资者能根据扰动情况及时调整自己的投资组合.
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