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简要回顾有效市场理论并指出其缺陷,将随机分形和分数布朗运动引入金融波动的研究中,阐述随机分形市场的经济涵义和波动机制.指出金融波动的异方差性,将分数维时间序列建模和异方差建模相结合,提出ARFIMA-GARCH模型,并给出实证研究.
随机分形与金融波动的市场机制
【摘 要】
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简要回顾有效市场理论并指出其缺陷,将随机分形和分数布朗运动引入金融波动的研究中,阐述随机分形市场的经济涵义和波动机制.指出金融波动的异方差性,将分数维时间序列建模和
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2003年1期
【基金项目】
：
国家自然科学基金
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