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农业是国民经济发展的基础,农业上市公司作为农业行业的龙头,研究农业上市公司市场异象对政府决策具有指导意义。运用广义误差分布的GARCH（1,1）模型,基于＂牛市＂和＂熊市＂行情,实证分析农业上市公司周内效应。主要结论有：农业上市公司日收益率存在周一效应和周五效应。＂牛市＂中显著为正,＂熊市＂中显著为负。最后提出政策建议。