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文章从偏度、峰度和移动方差三个角度对2000～2011年间的月度股票指数数据的波动性进行统计描述分析;运用隐藏马尔科夫模型,合理细分股市的五种股指状态,计算并结合中国股市的实际状况分析了股市在五种状态之间的变换规律。
基于HMM的中国股市状态转换及预测
【摘 要】
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文章从偏度、峰度和移动方差三个角度对2000～2011年间的月度股票指数数据的波动性进行统计描述分析;运用隐藏马尔科夫模型,合理细分股市的五种股指状态,计算并结合中国股市的
【机 构】
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中南财经政法大学统计与数学学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年22期
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