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对主要金融危机预警模型中货币危机指标（货币压力指数）与阈值的确定方式进行比较分析，之后利用EVT对EMPI的尾部进行估计，同时确定新的个体阈值，并与原模型的结果进行对比。发现不同的EWS模型确定的危机时间有较大差异，各种方法在危机的判断上存在分歧；三种主要EWS模型中的EMPI在统计上表现出较强的非正态性。