【摘 要】
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本文从期权定价模型的理论基础出发,首先介绍我国股指期货市场的发展情况,并引出股指期货理论研究的进展情况,然后从逆向思维的角度,通过运用期货随机定价模型对我国唯一的沪
【机 构】
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广东省交通集团,中山大学管理学院,
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本文从期权定价模型的理论基础出发,首先介绍我国股指期货市场的发展情况,并引出股指期货理论研究的进展情况,然后从逆向思维的角度,通过运用期货随机定价模型对我国唯一的沪深300指数期货进行实证分析研究,试图推算出股指期货中的隐含波动率,获得该隐含波动率在反映未来市场波动风险方面的特性,为将来构造VIX指标寻找到适合的因子。
Based on the theoretical basis of option pricing model, this paper firstly introduces the development of China’s stock index futures market and leads the progress of the research on the theory of stock index futures. Then from the perspective of reverse thinking, through the use of futures random pricing model, Empirical analysis of index futures to try to figure out the implied volatility in stock index futures, access to the implied volatility in the future market volatility risk characteristics, to find the future VIX index to find the appropriate factor.
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