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我国证券市场波动风险预警模型研究

来源 :金融理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：grand1008

【摘 要】

：

通过对我国证券市场波动性进行线性和非线性的分析, 证实了我国证券市场具有聚集效应、 时变性和持续性等波动性特征.反映出我国证券市场具有明显的ARCH效应, 结合动态风险预

【作 者】

：

佘镜怀  生蕾 

【机 构】

：

首都经济贸易大学,北京青年政治学院

【出 处】

：

金融理论与实践

【发表日期】

：

2017年12期

【关键词】

：

证券市场 EGARCH-M-GED VaR风险预警模型 

【基金项目】

：

国家社科基金项目(14BGL214);2017年北京市教委科研计划重点项目(SZ20171162630)

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通过对我国证券市场波动性进行线性和非线性的分析, 证实了我国证券市场具有聚集效应、 时变性和持续性等波动性特征.反映出我国证券市场具有明显的ARCH效应, 结合动态风险预警方法, 应用GARCH类模型构建VaR我国证券市场的风险预警模型.通过检验, 证实了该风险预警模型适用我国证券市场波动风险预警.

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