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在一种新的投资组合选择原理——极大极小原理的基础上，提出了一种新的投资组合选择模型；在市场因素多变的情况下，假设有t种可能的市场情况，最大化这t种市场情况的最小可能预期收益率，并考虑交易成本这种摩擦；然后用极大熵算法给出了这一问题的数值解法，最后用一个实例来验证这一方法的有效性。
摩擦市场投资组合选择的极大极小方法
【摘 要】
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在一种新的投资组合选择原理——极大极小原理的基础上，提出了一种新的投资组合选择模型；在市场因素多变的情况下，假设有t种可能的市场情况，最大化这t种市场情况的最小可能预期收
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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上海理工大学学报
【发表日期】
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2006年1期
【基金项目】
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上海市教育委员会重点资助项目（04EA01）,上海市重点学科建设资助项目（T0502）.
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