【摘 要】
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在多元线性回归模型Y＝Xβ+U中,通常假定随机误差向量U的各分量相互独立、方差相同,而且均服从正态分布.但是,在利用时间序列数据和横截面数据的模型中,前一期的误差往往与后一
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在多元线性回归模型Y＝Xβ+U中,通常假定随机误差向量U的各分量相互独立、方差相同,而且均服从正态分布.但是,在利用时间序列数据和横截面数据的模型中,前一期的误差往往与后一期的误差相关,误差项并不满足独立性要求,可以证明,此时OLS估计不再是最佳线性无偏估计.根据Bayes定理,通过自相关系数的条件后验分布来研究自相关系数的统计推断问题,包括点估计、区间估计、自相关的统计诊断和单位根的统计检验.
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