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本文利用参数二次规划对偶性理论讨论了限制卖空的证券组合有效边缘的性质。分析的结果表明：有限制卖空的证券组合的有效边缘是一条连续的、凸的、分片二次函数连接而成的曲线。应用三元分割技术可以得到，在可选择证券空间上，有些证券从不会作为投资选择的对象。
限制卖空证券组合有效边缘的灵敏度分析
【摘 要】
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本文利用参数二次规划对偶性理论讨论了限制卖空的证券组合有效边缘的性质。分析的结果表明：有限制卖空的证券组合的有效边缘是一条连续的、凸的、分片二次函数连接而成的曲线
【机 构】
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西安交通大学理学院
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2000年2期
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